ปัจจัยที่มีผล VWAP ในฟิวเจอร์ส: ประวัติปริมาณการคาดการณ์ (Part 1 of 3) "ข้อมูลไก =" คู่มือ "การจัดวางข้อมูล =" ด้านล่าง "บทบาท =" ปุ่ม "TabIndex =" 0 "ข้อมูลเดิม-title =" "title =" "> กริ๊งหลิว ในวันนี้ที่ซับซ้อนและ latency ต่ำฟิวเจอร์อิเล็กทรอนิกส์ตลาดซื้อขายบรรลุประสิทธิภาพการดำเนินการที่เหมาะสมกับปริมาณเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก-ราคา (VWAP) กลยุทธ์การซื้อขายที่ไม่เคยมีความท้าทายมากขึ้น เพื่อลดต้นทุนชัดเจนและโดยนัยสำหรับลูกค้าที่ซื้อด้านโบรกเกอร์ 'ขั้นตอนวิธีการซื้อขายจะต้องมีความซับซ้อนมากพอที่จะพิจารณาปัจจัยหลายบัญชีในรูปแบบค้าของพวกเขา ปัจจัยทั้งหมดเหล่านั้นไม่กี่ดำเนินน้ำหนักมากที่สุด: ปริมาณการคาดการณ์รายละเอียดการแพร่กระจายสภาพคล่อง (ผลกระทบต่อตลาด) และความผันผวน (ความเสี่ยงการกำหนดราคา) กว่าสามสัปดาห์ถัดไปเราจะสำรวจวิธีการเหล่านี้ปัจจัยสี่ที่มีผลต่อประสิทธิภาพของกลยุทธ์ VWAP ที่ในตลาดฟิวเจอร์ส สำหรับผู้ที่ต้องการที่จะเห็นการวิเคราะห์ฉบับสมบูรณ์ (หรือสำหรับผู้ที่ไม่สามารถรอ) คุณสามารถดาวน์โหลดกระดาษทั้งหมดของเราในหัวข้อ: กลยุทธ์การซื้อขาย VWAP ในตลาดฟิวเจอร์ส เนื่องจากการคาดการณ์ปริมาณของรายละเอียดที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานที่มีขนาดใหญ่เพื่อภูมิปัญญาบอกว่าสำหรับการสั่งซื้อเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพที่ดีที่สุดในการประเมินการคาดการณ์สำหรับการทำสัญญาซื้อขายและชั่วโมงของวันก่อนที่จะใช้ VWAP เป็นสิ่งที่จำเป็น การวิจัยของเราแสดงให้เห็นว่าการคาดการณ์ของกลยุทธ์ VWAP ในตลาดฟิวเจอร์สอย่างมีนัยสำคัญขึ้นอยู่กับเวลาของวันและประเภทของสัญญา ชั่วโมงการซื้อขายยาวของผลตลาดซื้อขายล่วงหน้าในสภาพคล่องถูกแพร่กระจายมากขึ้นตลอดทั้งวันและมีการให้รายละเอียดการคาดการณ์ปริมาณการท้าทายมากยิ่งขึ้น