เป็นอัตราส่วนชาร์ปที่ยอมรับได้สำหรับโต๊ะเสาคืออะไร? อัตราส่วนชาร์ปอย่างน้อย 1 ใน backtesting เป็นการเริ่มต้นที่มีแนวโน้ม แต่ที่เป็นเพียงหนึ่งในสถิติต่างๆที่น่าสนใจ มาตรการอัตราส่วนชาร์ปกลับผันผวนต่อหน่วยผลตอบแทนความเสี่ยงต่อหน่วยคือ บางมาตรการอื่น ๆ ที่สำคัญชาร์ปเช่นเดียวกับคำนิยามที่แตกต่างกันของความเสี่ยงรวมถึง: กลับต่อหน่วยมูลค่าการซื้อขาย (aka ผลผลิต): เป็นกลยุทธ์ที่ให้ผลผลิตสูงเป็นที่น่าพอใจมากขึ้นในหลาย ๆ ด้านตั้งแต่มันยังอาจจำเป็นต้องมีสภาพคล่องน้อยลงมีผลกระทบต่อตลาดน้อยลงและน้อยไวต่อข้อผิดพลาดการสร้างแบบจำลองการทำรายการค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองหรือในอนาคตต้นทุนการทำธุรกรรม กลับต่อค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรมหน่วย: คล้ายกับผลผลิตนี้จะช่วยให้ข้อบ่งชี้เป็นวิธีการที่มีความละเอียดอ่อนประสิทธิภาพกลยุทธ์ที่เป็นข้อผิดพลาดในรูปแบบค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรมและแสดงให้เห็นถึงวิธีการมากของบัฟเฟอร์อัลฟาที่มีอยู่สำหรับค่าใช้จ่ายที่อาจจะยากหรือยากที่จะจับ ใน backtesting กลับต่อหน่วยสูงสุด / ระดับแสงสินทรัพย์เฉลี่ย: กลยุทธ์ที่มีความหลากหลายมากขึ้นทั่วสินทรัพย์เป็นสำคัญน้อยกว่าความเสี่ยงเหตุการณ์และมีแนวโน้มที่จะมีกำลังการผลิตที่สูงขึ้น กลับต่อเบิกสูงสุดหน่วย: เบิกเป็นในหลาย ๆ มาตรการที่ดีขึ้นของความเสี่ยงเมื่อเทียบกับความผันผวน วันผันผวนเสียนเหมือนไม่น่าจะเช็ดออกกลยุทธ์ที่ใช้ในขณะที่ระยะเวลาอย่างต่อเนื่องของการสูญเสียจะ ยกระดับของกลยุทธ์การให้มีแนวโน้มที่จะถอยออกมาจากการเบิกสูงสุดขึ้นอยู่กับวิธีการมากกองทุนยินดีที่จะสูญเสีย นอกจากนี้ใด ๆ ของตัวเลขเหล่านี้มักจะไม่ได้เป็นเพียงสำหรับการคำนวณระยะเวลาทั้งหมด backtest แต่จะมีการแสดงแทนบนพื้นฐานกลิ้งจะแสดงวิธีการที่สอดคล้องประสิทธิภาพเป็นช่วงเวลาคือประสิทธิภาพการทำงานที่ไม่ได้เป็นเพียงเนื่องจากการซื้อขายที่โชคดีไม่กี่ ชาร์ปอัตราส่วนอัตราส่วนข้อมูล ชาร์ปอัตราส่วน / Index ชาร์ป / วัดชาร์ปหรืออัตราผลตอบแทนต่อการเป็นตัวชี้วัดความแปรปรวนของผลตอบแทนส่วนเกินต่อหน่วยของความเสี่ยงในสินทรัพย์การลงทุนหรือกลยุทธ์การซื้อขาย อัตราส่วนชาร์ปจะใช้ในลักษณะวิธีการที่ดีกลับมาของสินทรัพย์ชดเชยสำหรับนักลงทุนที่มีความเสี่ยงที่ถ่ายที่สูงกว่าอัตราส่วนที่ดีกว่า อัตราส่วนชาร์ปโดยตรงคำนวณจากชุดใด ๆ ที่สังเกตของการกลับมาตราบใดที่ผลตอบแทนที่วัดมีการกระจายตามปกติในขณะที่ผลตอบแทนจะสามารถปี ในฐานะที่เป็นไม่ได้ทั้งหมดผลตอบแทนสินทรัพย์ที่มีการกระจายตามปกติอยู่ในนั้นอ่อนแอในอัตราส่วนชาร์ป R: การกลับมาของสินทรัพย์ R ฉ ผลตอบแทนจากสินทรัพย์มาตรฐานเช่นความเสี่ยงจากอัตราฟรีผลตอบแทน E [R - R ฉ]: ค่าที่คาดหวังของผลตอบแทนส่วนเกินสินทรัพย์มากกว่าผลตอบแทนมาตรฐาน σ: ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลตอบแทนส่วนเกินสินทรัพย์ นี้มักจะสับสนกับผลตอบแทนที่เกินผลตอบแทนมาตรฐาน (เช่นข้อผิดพลาดการติดตาม) ซึ่งจะใช้ในการคำนวณอัตราส่วนสารสนเทศ หมายเหตุ: ด้วยอัตราส่วนชาร์ปบวกอัตราส่วนชาร์ปผลงานที่ลดลงถ้าเพิ่มความเสี่ยงทั้งหมดเท่ากับอื่น ที่มีอัตราส่วนเชิงลบ แต่ผลที่เพิ่มขึ้นความเสี่ยงในการมีอัตราส่วนขนาดใหญ่ตัวเลขชาร์ป ดังนั้นในการเปรียบเทียบอัตราส่วนชาร์ปลบอัตราส่วนชาร์ปขนาดใหญ่โดยทั่วไปไม่สามารถตีความได้ว่าผลการดำเนินงานความเสี่ยงที่ปรับดีขึ้น แต่ถ้าค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากันผลงานที่มีอัตราส่วนที่ใกล้ชิดกับศูนย์จะดีกว่า อัตราส่วนข้อมูล อัตราส่วนสารสนเทศ / อัตราส่วนเป็นตัวชี้วัดการประเมินผลตอบแทนความเสี่ยงที่ปรับของความมั่นคงทางการเงินทรัพย์สินหรือผลงาน มันถูกกำหนดให้เป็นผลตอบแทนที่คาดว่าจะแบ่งการใช้งานโดยการติดตามข้อผิดพลาดที่กลับมาใช้งานคือความแตกต่างระหว่างการกลับมาของการรักษาความปลอดภัยและการกลับมาของดัชนีมาตรฐานและข้อผิดพลาดการติดตามที่มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการกลับมาใช้งาน อัตราส่วนข้อมูลที่ใช้ในการวัดความสามารถของผู้จัดการกองทุนป้องกันความเสี่ยงของกองทุนรวมเป็นต้นในกรณีนี้มันมาตรการการกลับมาใช้งานที่คาดหวังของผลงานของผู้จัดการหารด้วยจำนวนของความเสี่ยงผู้จัดการที่ใช้เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน สูงกว่าอัตราส่วนข้อมูลที่สูงกว่าผลตอบแทนจากการใช้งานของผลงานที่ได้รับจำนวนของความเสี่ยงที่ถ่ายและดีกว่าผู้จัดการ R: การกลับมาผลงาน R ข: การกลับมามาตรฐาน α = E [R - R b]: ค่าคาดว่าผลตอบแทนจากการใช้งาน ω = σ: เบี่ยงเบนมาตรฐานของผลตอบแทนจากการใช้งาน (ติดตามข้อผิดพลาด)